Trading System Edge

Onde está a EDGE na negociação A coisa mais importante na negociação Juntou-se Abr 2007 Status: Membro 248 Posts Digamos que solucionamos todos os problemas com a psicologia dos comerciantes e a gestão do dinheiro. Digamos que a gestão do dinheiro é perfeita e o comerciante está negociando como um robô. Sabendo que a negociação é apenas um jogo de probabilidade e não tem problemas para aceitar perdas. Para ter lucro, ele ainda precisa ter uma vantagem. Assim como o cassino tem uma vantagem e não se importa se alguém ganhe um jackpot de vez em quando. Então, onde excatly é uma vantagem na negociação 1) A análise técnica não funciona Todos os indicadores estão atrasados ​​e produzem resultados aleatórios devido ao fato de que diferentes pessoas vêem padrões diferentes. A única coisa que pode funcionar é seguir a tendência a longo prazo, mas para isso você pode usar a ação de preço. Se você pode me dizer de outra forma, por favor, compartilhe sua experiência / prova. Ainda tenho que ver um comerciante lucrativo que é um técnico puro. 2) Também a ação do preço não faz muito sentido. Não é uma coisa retardada como os indicadores de TA, mas da minha experiência é apenas uma distribuição aleatória de 50/50. Muitos sistemas descrevem os padrões de ações de preço e o som lógico, mas até agora não vi nenhum que possa ser dito ter uma vantagem concreta. Eles são vendidos principalmente por gurus autoproclamados que não podem ganhar dinheiro para que eles vendam sistemas. 3) A análise fundamental está correta, mas é muito pouco confiável e difícil de se integrar em uma previsão coerente. Há muitas novidades manipuladas e, às vezes, o preço vai na direção errada, apesar dos fundamentos serem corretos. Então, onde excatly é uma vantagem em algum sistema de comércio Existe algo que pode ser dito ter uma vantagem definitiva de 60 vezes, talvez os períodos de negociação nos mercados de futuros, entre as opções antes de ganhar qualquer outra coisa que tenha alguma lógica. Compartilhe suas idéias Digamos que solucionamos todos os problemas com Psicologia de comerciantes e gestão de dinheiro. Digamos que a gestão do dinheiro é perfeita e o comerciante está negociando como um robô. Sabendo que a negociação é apenas um jogo de probabilidade e não tem problemas para aceitar perdas. Para ter lucro, ele ainda precisa ter uma vantagem. Assim como o cassino tem uma vantagem e não se importa se alguém ganhe um jackpot de vez em quando. Então, onde excatly é uma vantagem na negociação 1) A análise técnica não funciona Todos os indicadores estão atrasados ​​e produzem resultados aleatórios devido ao fato de que. Não conheça o que uma borda 60 deve ser. Um sistema de negociação é composto pelo índice de ganhos / perdas e a relação R: R. Você precisa da combinação certa desses índices para ter um sistema de expectativa positiva. Por exemplo: 49 win / loss com R: R de 1: 1 será um perdedor a longo prazo. Se você tiver uma perda / perda de 51 com R: R de 1: 1, terá um vencedor a longo prazo. Eu pessoalmente gosto de baixas taxas de perda / perda com R: Rs alto. Esses sistemas tendem a ser muito robustos. Eu acho que o simples motivo é que as pessoas não gostam das retiradas longas e da quantidade de perdedores que ocorrem antes que um vencedor ocorra novamente. É por isso que eles alternam os sistemas novamente e a ponta permanece. Meus sistemas são baseados em simples características de comportamento de massa. Assim como o cassino tem uma vantagem e não se importa se alguém ganhe um jackpot de vez em quando. Então, onde excatly é uma vantagem na negociação 1) A análise técnica não funciona Todos os indicadores estão atrasados ​​e produzem resultados aleatórios. 2) Também a ação do preço não faz muito sentido. 3) A análise fundamental está ok, mas é muito pouco confiável, então, onde excatly é uma vantagem em algum sistema comercial. Bem, acredito que a análise técnica pode funcionar. Com os três itens que você listou, parece que você acabou de derrubar tudo o que existe, então isso significaria que o comércio rentável não é possível. Mas sabemos que é possível. Você mencionou o cassino. Ok, mas o cassino não pode saber qual giro vai pagar, eles não sabem exatamente qual cartão vai aparecer em seguida. É provavelmente o mesmo com a negociação. Mas o casino sabe que, se jogarem jogos suficientes, o resultado esperado é um lucro geral. Essa é a sua vantagem. Análise técnica e ação de preços definitivamente podem funcionar. Vá com a tendência do seu prazo, recompra de compra / venda, mantenha os perdedores pequenos, deixe os vencedores se desenvolverem até um ponto em que o alvo seja atingido ou a ação de preço diz para sair. No final do dia, se tomarmos todas as boas configurações e seguimos o plano, temos uma expectativa de lucros globais. Essa é a vantagem. Não conheça o que uma borda 60 deve ser. Um sistema de negociação é composto pelo índice de ganhos / perdas e a relação R: R. Você precisa da combinação certa desses índices para ter um sistema de expectativa positiva. Por exemplo: 49 win / loss com R: R de 1: 1 será um perdedor a longo prazo. Se você tiver uma perda / perda de 51 com R: R de 1: 1, terá um vencedor a longo prazo. É por isso que eles alternam os sistemas novamente e a ponta permanece. Meus sistemas são baseados em simples características de comportamento de massa. Sim, eu esqueci de mencionar 1: 1 ração no meu caso. Qualquer estratégia que traga lucro deve ter pelo menos 51 pontos após o índice W: R incluído. Uma estratégia ganha no mercado para o qual foi desenvolvido. A vantagem é usar a estratégia no mercado que se adequa, e ao não usá-la naquilo que não faz. Eu concordo e isso é correto. Você pode usar um exemplo de estratégia para algum mercado que tenha progredido para ter uma vantagem. Você mencionou o cassino. Ok, mas o cassino não pode saber qual giro vai pagar, eles não sabem exatamente qual cartão vai aparecer em seguida. Análise técnica e ação de preços definitivamente podem funcionar. Vá com a tendência do seu prazo, recompra de compra / venda, mantenha os perdedores pequenos, deixe os vencedores se desenvolverem até um ponto em que o alvo seja atingido ou a ação de preço diz para sair. No final do dia, se tomarmos todas as boas configurações e seguimos o plano, temos uma expectativa de lucros globais. Essa é a vantagem. Na verdade, o casino sabe que, em um longo prazo, eles vão ganhar para que não se preocupem com esse jogador específico. Isso decorre da lei de grandes números. Eles têm uma vantagem nas regras do jogo (roleta, por exemplo, onde há 0 dá 2,6 borda). É o mesmo na negociação. Ser consistente não é um problema, seguir e executar o plano de negociação não é um problema se você tiver apenas a vantagem definitiva. Entretanto, você sabe com certeza que irá pagar em longo prazo. Mas ter uma vantagem é o mais importante é negociar, pois você não pode fazer nada sem se. Tente jogar uma roleta com a melhor gestão de dinheiro e veja quanto tempo você durará 1) os fabricantes de mercado têm uma vantagem na forma como eles manupulam o mercado, mas não podemos fazer isso porque não somos líquidos o suficiente 2) o comércio algorítmico tem uma vantagem em Conhecer as encomendas antes de chegar ao chão, mas não podemos fazer isso. 3) O CEO da empresa tem uma vantagem em conhecer os dados antecipadamente, mas não podemos fazer isso, além de seguir a tendência, é o que é mais, ficando cansado de ouvir isso de comerciantes mal sucedidos. 1) A análise técnica não funciona - não, você não pode fazê-lo funcionar. 2) Também a ação do preço não faz muito sentido. - Não faz muito sentido para você. Para outros que lêem este tópico - O comércio é possível. Ganhar dinheiro é possível. Não são os indicadores que não funcionam. Ou a ação de preço que está errada. É sua capacidade de trocar. Claro e simples. Não é culpa de seus sistemas. É seu. Você consegue lidar com as retiradas. Você consegue realmente lidar com milhares de milhares apagados sua conta? Você poderia ainda trocar um sistema, mesmo que lhe dissessem que era rentável a longo prazo depois de 5 perdedores ou 6 ou 7. Sua cabeça ainda é clara o suficiente depois de um 14 Drawdown para seguir o próximo Troque e deixe funcionar como você deve Ou você fechá-lo para um par de voltar a seguir. São as decisões que você faz que determinam seus resultados comerciais. EDIT: Não estou tentando ser conflitante. Estou simplesmente dizendo que há mais negociação do que tentar encontrar guarentses. É um negócio baseado em risco. Risco de que um comércio falhe. Risco de que uma vantagem fade ou mude. Risco de que você não consegue se ajustar à negociação. Se você atualmente não tiver sucesso você precisa aprender a se tornar comerciante, não necessariamente um analista de idéias de sistemas e outras pessoas. Ficando cansado de ouvir isso de comerciantes mal sucedidos. É sua capacidade de trocar. Claro e simples. Não é culpa de seus sistemas. É seu. Você consegue lidar com as retiradas. Você consegue realmente lidar com milhares de milhares apagados de sua conta? Você pode colorblackfontVerdanacolorblackfontVerdana? Você ainda pode trocar um sistema, mesmo que lhe tenham dito que era longo prazo. Ele Ele. Um monte de bitching e nenhum ponto de valor no final. Você não disse nada útil, exceto repetir regras de gerenciamento de dinheiro clássico. Qualquer um que tenha feito algum curso on-line pode dizer isso. E com a gestão de dinheiro sozinho, NÃO PODE ser lucrativo. Você só pode ser rentável ao ter uma vantagem de probabilidade clara definida mais alta para a vantagem de perda. 1) A análise técnica não funciona - não, você não pode fazê-lo funcionar. Eu não uso tudo porque é apenas uma porcaria. Como eu disse, ainda tenho que ver alguém que é rentável a longo prazo da TA sozinho. 2) Também a ação do preço não faz muito sentido. - Não faz muito sentido para você. Isso faz todo o sentido para mim, mas novamente, exceto para seguir grandes tendências, não encontrando muito uso. Eu ainda tenho que ver um scalper lucrativo também. Se você discorda do que me protoma errado, mas não siga as regras de gerenciamento de dinheiro repetidas. Se você apenas dizê-lo sem fornecer alguma prova, eu simplesmente não acredito em você. Sem ofensa, mas ive ouvido muitos desses comerciantes quotsucessfull ainda nenhum deles poderia justificar as reivindicações. Por que você acha que qualquer comerciante se justificaria para você / quoteWrong. Eu nunca usei TA na minha vida. Nunca teve sentido para mim, porque muitos comerciantes diferentes podem ver padrões diferentes e quando alguém vê o sinal de compra, outros vêem vender. Só o motivo pelo qual a TA pode funcionar é se todos estão a ver o mesmo padrão no mesmo período, mas mesmo quando os grandes bancos entram e perturbam tudo. Um indicador de atraso sozinho simplesmente não pode prever o futuro com qualquer tipo de vantagem. / Citar não pretendo nada. Vou deixar isso aos analistas. Minha perda de parada faz todo o trabalho para mim. Se o preço se move contra mim, eu estou parado. Se ele se move em minha direção, eu recebi uma oportunidade. É o que eu faço com essa oportunidade que me torna um comerciante. Vejo que você está procurando algo mais enigmático para pendurar o seu chapéu. / QuoteNo ofensa, mas eu aposto que 99 você não é bem sucedido em longo prazo. Seu sistema pode funcionar alguns meses, mas apenas se você tiver muita sorte. Se você não tem uma pista sobre o que o sistema funcionará do que o seu puro jogo. Todo sistema de negociação precisa ter uma lógica por trás dele. /quote O sucesso é relativo. O meu não é ter que ir trabalhar amanhã. Para prover o ponto. Se você tem um argumento do que para apoiá-lo, você precisa fornecer algumas provas. Caso contrário, você não pode argumentar que você tem estratégia mágica quando você nem sabe por que deveria funcionar. Btw, eu não estou pedindo que você proove qualquer coisa, eu realmente não me importo com isso, eu gosto de compartilhar o conhecimento para que alguém possa ter alguma idéia sobre os sistemas lucrativos. Não estou prevendo nada. Vou deixar isso aos analistas. Mas como você pode trocar sem previsão Minha parada de perda faz todo o trabalho para mim. Se o preço se move contra mim, eu estou parado. Se ele se move em minha direção, eu recebi uma oportunidade. O sucesso é relativo. O meu não é ter que ir trabalhar amanhã. Todos vocês que fazem vida de negociação não precisam ir ao trabalho. Mas isso não é um sucesso sobre o qual estamos falando aqui. Sucesso na negociação significa ganhar mais lucro do que a perda. Offcourse no longo prazo. Estar no equilíbrio positivo. Para prover o ponto. Se você tem um argumento do que para apoiá-lo, você precisa fornecer algumas provas. Caso contrário, você não pode argumentar que você tem estratégia mágica quando você nem sabe por que deveria funcionar. Btw, eu não estou pedindo que você proove qualquer coisa, eu realmente não me importo com isso, eu gosto de compartilhar o conhecimento para que alguém possa ter alguma idéia sobre os sistemas lucrativos. Mas como você pode trocar sem predição Todos nós que vivemos do comércio não precisam ir ao trabalho. Mas isso não é um sucesso, estamos falando. Resto você só precisa trabalhar mais para fazer PA funcionar. Tudo o que Frying diz é verdade que ele recebe meu atestado. Como você, eu nunca encontrei nenhuma vantagem estatística como tal, em termos de maior porcentagem de probabilidade de preço x x número de pips em uma direção antes que ele vá x número de pips na outra direção com base em um padrão suposto nas tabelas. No entanto, uma vantagem não precisa se relacionar com um maior percentual de chances de x acontecer em oposição a y. Sem dúvida, há quotpatternsquot genuíno nos mercados que podem ser explorados. Certas horas do dia têm consistentemente maior volatilidade do que outras vezes como apenas um exemplo. Lá. Thx para sua postagem. Eu concordo com você. Os padrões aleatórios em gráficos são completamente arbitrários. Você disse que certas horas do dia têm consistentemente maior volatilidade do que outras vezes como apenas um exemplo. Sim, esse é o tipo de vantagem, mas precisa ser explorado da maneira correta. Acabei de assistir a um vídeo de um analista de corretores dizendo que as moedas estatisticamente faziam a maior parte da semana e baixas da semana em segundas e quartas-feiras. Isso também pode ser usado como uma vantagem. Raramente acontece no meio da semana. Esqueci de mencionar arbitragem de moedas. Na minha opinião, isso também pode fornecer alguma vantagem, já que os bancos estão usando essa estratégia. Reste, você só precisa trabalhar mais para fazer PA funcionar. Importância vital de definir sua vantagem comercial (IYR) Uma vantagem comercial é uma técnica, observação ou abordagem que cria uma vantagem em dinheiro em relação a outros players do mercado. Não precisa ser elaborado para cumprir seu propósito, qualquer coisa que adicione alguns pontos ao lado vencedor de uma equação cria uma vantagem que dura toda a vida. Não seja frustrado se você não encontrou um ainda porque a maioria dos comerciantes nem sabe que existe. É a principal razão pela qual alguns livros obtêm excelentes lucros enquanto todos os outros lutam com retornos fracos ou negativos. Há muitas maneiras de construir margens comerciais, mas se concentrar em uma abordagem que aproveita as habilidades técnicas que você já aprendeu. É um processo simples que leva uma estratégia estabelecida e acrescenta regras detalhadas para filtrar a maioria dos potenciais candidatos, concentrando sua atenção diretamente nas oportunidades mais promissoras. Em seguida, introduz uma segunda regra definida para o seu gerenciamento comercial, buscando o maior lucro de cada posição vencedora. (To brush up, read: Four Common Active Trading Strategies). Uma verificação rápida da realidade informará se sua estratégia de negociação tem uma vantagem definível. Liste os métodos mais comuns que você usa para encontrar novas oportunidades, posições de entrada e saída e gerenciar riscos. Então tente lembrar onde você aprendeu esses conceitos específicos, seja de um livro, site ou outro comerciante. Finalmente, considere quantos outros participantes do mercado estão jogando exatamente as mesmas estratégias, muitas vezes na mesma hora. Através desta auto-reflexão, a maioria dos comerciantes rapidamente perceberá que eles se tornam lemmings. Posições de abertura e gerenciamento de risco usando as mesmas estratégias que a maioria dos players do mercado. Há duas razões pelas quais é impossível reservar lucros confiáveis ​​quando você é parte dessa multidão. Em primeiro lugar, você está competindo com todas essas pessoas para o mesmo pote de ouro. Em segundo lugar, as multidões atraem a atenção indesejada de outros comerciantes que percebem o pool de liquidez e executam estratégias predatórias para agitar as mãos fracas. O grande número de participantes que atuam da mesma maneira elimina a vantagem que fez essas estratégias funcionarem em primeiro lugar. Mas isso não significa que você precisa abandonar as habilidades de análise comercial e técnica que você levou tanto tempo para aprender e dominar. De fato, as estratégias sem limites, popularizadas em livros e sites, funcionam muito bem como blocos de construção para técnicas mais poderosas que reterão suas bordas durante toda a vida. Os mercados mudam o tempo todo, criando e destruindo margens comerciais que utilizam as complexidades do ciclo atual. O truque com estas bordas temporais é trabalhá-los de forma agressiva até que a multidão apareça e, em seguida, recuar, utilizando-os apenas quando outras pessoas estão inclinadas no caminho errado. Compre as estratégias de mergulho, que foram muito populares na virada do milênio e, após o acidente de 2008, são bordas temporais clássicas que falharam miseravelmente em condições de mercado mais desafiadoras. A menos que sejam aplicadas regras especializadas. Regulamentos e tecnologia também dão lugar a bordas temporais, com o aumento da negociação de alta freqüência (HFT) como um exemplo forte. As gerações anteriores gozaram de bordas semelhantes com comércio de balas e escalpelamento Nível II. Os comerciantes do sistema têm uma vantagem sobre os comerciantes discricionários com essas estratégias altamente técnicas, mas destroem suas bordas por uma dependência excessiva de resultados testados novamente que não contabilizam o dinamismo dos mercados. Criando a sua própria vantagem Como conceitos sem edredos encontrados em livros e sites, as bordas temporais fornecem uma base para estratégias mais poderosas. Para mostrar como isso funciona, aproveite a estratégia de compra de mergulhos e aplique regras especiais que identifiquem os preços de entrada onde é improvável que a multidão se junte a nós. É fácil se abalar se entramos muito cedo, então nossa principal tarefa é identificar níveis estreitos em que as probabilidades de reversão são tão ótimas que podemos usar paradas apertadas com confiança. Então, se pudermos replicar resultados em vários títulos em mercados divergentes, nós superamos a desvantagem temporal e identificamos uma vantagem comercial que pode durar toda a vida. Bem, aplique o conceito de verificação cruzada para o nosso cenário de comprar o mergulho, procurando por tantas razões técnicas quanto possível que nossa segurança se tornará em um nível de preço estreito. Quanto mais pontos de verificação cruzada descobrimos, maiores serão as probabilidades de que esse nível atue como previsto para impedir um declínio e desencadear um salto. Bem, passe a oportunidade se não conseguirmos pelo menos quatro pontos de verificação cruzada. Finalmente, aplique regras de gestão oportunistas para reservar o maior lucro, o que geralmente significa aproveitar a multidão depois de ver o salto e saltar sem pensar. (Lição relacionada com Fore, veja: Principais Estratégias para Mastering Pullback Trading). IShares Dow Jones US Real Estate Index Fund ETF (IYR) saiu de um copo de três meses e lidar com padrão em novembro, também completando um breakout de longo prazo. A reunião ficou paralisada em uma alta de 6 anos perto de 78 e se instalou em um padrão de retângulo acima do novo suporte. O fundo quebrou quase três semanas depois, penetrando novo suporte, mas não quebrando, fornecendo o primeiro ponto de verificação para nossa estratégia. O intervalo de separação do 21 de novembro (círculo vermelho) foi preenchido, o preço de pouso no suporte na EMA de 50 dias. Adicionando segundo e terceiro pontos de verificação cruzada. (Para saber mais, veja: Estratégias amp Aplicações por trás da EMA de 50 dias). Esse nível também marca o retracement .786 do swing breakout, adicionando um quarto ponto, enquanto o Stochastics mergulha no nível de sobrevenda profundamente, marcando uma quinta pista de que uma recuperação começará entre 75 e 75,50. (Para mais, consulte: Use Fibonacci para apontar negócios lucrativos). A estrutura de preços e a sazonalidade elevam ainda mais as probabilidades para o nosso comércio de mergulho especializado. A multidão faltando as posições inseridas dentro do retângulo, que foram posteriormente alvo da quebra, mas estavam executando uma estratégia que se beneficia de sua dor, proporcionando-nos um menor preço de entrada. E uma vez que eles estão vendendo enquanto estavam comprando, é menos provável que seja alvo de predadores. A sazonalidade entra em jogo porque a ruptura ocorre durante a expiração das opções, deixando o fundo na popular greve 75, forçando o pool de interesse aberto a posições sem valor. (Veja: Incorporando a Sazonalidade no Dia de Negociação) Agora aplicamos nossa vantagem para encontrar uma saída frutífera, espero que use a multidão em nossa vantagem mais uma vez. Aparecem dois pontos de saída potenciais, um no alto anterior próximo de 79 e um segundo na linha de tendência de alta ascendente próximo de 80. Saindo para as primeiras ofertas anteriores, a rota mais segura é a localização onde os vendedores podem desencadear outra reversão. Nossas habilidades de leitura de fita agora entram em jogo porque o preço se instala em uma consolidação de 60 minutos de alta que dura 8 horas (retângulo preto no gráfico de 60 minutos). A falta de pressão de venda nos encoraja a jogar pela saída mais alta, que tem três vantagens. Primeiro, atingirá 80, um alvo de interesse aberto natural durante a expiração. Em segundo lugar, ele vai empurrar o topo Bollinger Band. Desencadeando um sinal de venda comum. Em terceiro lugar, ele alcançará resistência após uma pequena ruptura encoraja uma nova multidão a assumir riscos. Nós levamos sua ganância no número mágico, tendo um lucro considerável, enquanto os predadores se alinham para se alimentar dos touros recém-cunhados. Uma vantagem comercial define sua vantagem técnica ou estratégica no ambiente de mercado altamente competitivo. Os comerciantes podem estabelecer múltiplas bordas, começando com estratégias populares e personalizando regras para reduzir o risco de ficar preso com a multidão emocional.