Lichello Forex Trading

Wiki Como negociar Forex Parte 1 dos Três: Aprender Forex Trading Basics Editar Compreender a terminologia básica forex. O tipo de moeda que você está gastando, ou se livrar, é a moeda base. A moeda que você está comprando é chamada de moeda de cotação. Na negociação forex, você vende uma moeda para comprar outra. A taxa de câmbio informa o quanto você precisa gastar na moeda da cotação para comprar a moeda base. Uma posição longa significa que você deseja comprar a moeda base e vender a moeda da cotação. No nosso exemplo acima, você gostaria de vender dólares americanos para comprar libras esterlinas. Uma posição curta significa que você quer comprar moeda de cotação e vender uma moeda base. Em outras palavras, você venderia libras esterlinas e compraria dólares americanos. O preço da oferta é o preço pelo qual seu corretor está disposto a comprar uma moeda base em troca da moeda da cotação. A oferta é o melhor preço no qual você está disposto a vender sua moeda de cotação no mercado. O preço da oferta, ou o preço da oferta, é o preço ao qual seu corretor irá vender a moeda base em troca da moeda da cotação. O preço de venda é o melhor preço disponível no qual você está disposto a comprar no mercado. Um spread é a diferença entre o preço da oferta e o preço do pedido. 1 Leia uma cotação forex. Você verá dois números em uma cotação forex: o preço da oferta à esquerda eo preço da peça à direita. Decida qual moeda deseja comprar e vender. Faça previsões sobre a economia. Se você acredita que a economia dos EUA continuará a enfraquecer, o que é ruim para o dólar americano, então você provavelmente quer vender dólares em troca de uma moeda de um país onde a economia é forte. Olhe para uma posição comercial do país. Se um país tem muitos bens que estão em demanda, então o país provavelmente exportará muitos produtos para ganhar dinheiro. Essa vantagem comercial aumentará a economia do país, aumentando assim o valor de sua moeda. Considere a política. Se um país estiver tendo uma eleição, a moeda do país apreciará se o vencedor da eleição tiver uma agenda fiscalmente responsável. Além disso, se o governo de um país afrouxar regulamentos para o crescimento econômico, a moeda provavelmente aumentará em valor. Leia relatórios econômicos. Os relatórios sobre um PIB do país, por exemplo, ou relatórios sobre outros fatores econômicos, como emprego e inflação, terão um efeito sobre o valor da moeda do país. 2 Saiba como calcular os lucros. Um pip mede a mudança de valor entre duas moedas. Normalmente, um pip é igual a 0.0001 de uma mudança de valor. Por exemplo, se o seu comércio EUR / USD mudar de 1.546 para 1.547, o valor da sua moeda aumentou em dez pips. Multiplique o número de pips que sua conta alterou pela taxa de câmbio. Este cálculo indicará o quanto sua conta aumentou ou diminuiu em valor. 3 Parte Dois dos Três: Abrir uma Conta de corretagem on-line Forex Editar Pesquisa diferentes corretoras. Tome estes fatores em consideração ao escolher sua corretora: procure alguém que tenha estado na indústria por dez anos ou mais. A experiência indica que a empresa sabe o que está fazendo e sabe cuidar dos clientes. Verifique se a corretora é regulada por um importante órgão de supervisão. Se o seu corretor se submeter voluntariamente à supervisão do governo, então você pode se sentir tranquilizado sobre sua honestidade e transparência. Alguns órgãos de supervisão incluem: Estados Unidos: Associação Nacional de Futuros (NFA) e Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Reino Unido: Autoridade de Conduta Financeira (FCA) Austrália: Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) Suíça: Comissão Federal de Bancos da Suíça (SFBC) Alemanha: Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN) França: Autorit des Marchs Financiers (AMF) Veja quantos produtos o corretor oferece. Se o corretor também comercializar valores mobiliários e commodities, por exemplo, você sabe que o corretor tem uma base de clientes maior e um alcance de negócios mais amplo. Leia comentários, mas tenha cuidado. Às vezes, os corretores sem escrúpulos entrarão em sites de revisão e escreverão avaliações para aumentar suas próprias reputações. Os comentários podem dar-lhe um sabor para um corretor, mas você deve sempre levá-los com um grão de sal. Visite o site dos corretores. Ele deve parecer profissional, e os links devem estar ativos. Se o site diz algo como Coming Soon ou, de outra forma, parece não profissional, então se afaste desse corretor. Verifique os custos de transação para cada comércio. Você também deve verificar para ver o quanto seu banco irá cobrar para transferir dinheiro para sua conta forex. Concentre-se no essencial. Você precisa de um bom suporte ao cliente, transações fáceis e transparência. Você também deve gravitar para os corretores que tenham uma boa reputação. 4 Solicite informações sobre como abrir uma conta. Você pode abrir uma conta pessoal ou pode escolher uma conta gerenciada. Com uma conta pessoal, você pode executar seus próprios negócios. Com uma conta gerenciada, seu corretor irá executar negócios para você. Preencha a documentação apropriada. Você pode pedir a documentação por correio ou baixá-la, geralmente sob a forma de um arquivo PDF. Certifique-se de verificar os custos de transferência de dinheiro da sua conta bancária para sua conta de corretagem. As taxas reduzirão seus lucros. Ative sua conta. Normalmente, o corretor enviará um e-mail contendo um link para ativar sua conta. Clique no link e siga as instruções para começar a negociação. 5 Parte Três de Três: Começando Editar Negociar Analise o mercado. Você pode tentar vários métodos diferentes: Análise técnica: A análise técnica envolve a revisão de gráficos ou dados históricos para prever como a moeda se moverá com base em eventos passados. Você geralmente pode obter gráficos de seu corretor ou usar uma plataforma popular como Metatrader 4. Análise fundamental: Este tipo de análise envolve a análise de fundamentos econômicos do país e o uso dessas informações para influenciar suas decisões comerciais. Análise do sentimento: esse tipo de análise é amplamente subjetivo. Essencialmente, você tenta analisar o humor do mercado para descobrir se é de baixa ou alta. Embora você não possa sempre colocar seu dedo no sentimento do mercado, muitas vezes você pode fazer um bom palpite que pode influenciar seus negócios. 6 Determine sua margem. Dependendo das políticas de seus corretores, você pode investir um pouco de dinheiro, mas ainda faz grandes negócios. Por exemplo, se você deseja trocar 100 mil unidades em uma margem de um por cento, seu corretor exigirá que você coloque 1.000 numerário em uma conta como garantia. Seus ganhos e perdas serão adicionados à conta ou deduzirão seu valor. Por esta razão, uma boa regra geral é investir apenas dois por cento do seu dinheiro em um par de divisas específico. Faça seu pedido. Você pode colocar diferentes tipos de pedidos: Ordens de mercado: Com um pedido de mercado, você instrui seu corretor a executar sua compra / venda à taxa de mercado atual. Ordens limitadas: estas ordens indicam ao seu corretor que execute um negócio a um preço específico. Por exemplo, você pode comprar uma moeda quando atingir um determinado preço ou vender uma moeda se reduzir um determinado preço. Parar ordens: uma ordem de parada é uma opção para comprar moeda acima do preço de mercado atual (antecipando que seu valor aumentará) ou para vender moeda abaixo do preço de mercado atual para reduzir suas perdas. 7 Assista seus lucros e perdas. Acima de tudo, não fique emocional. O mercado forex é volátil e você verá muitos altos e baixos. O que importa é continuar fazendo sua pesquisa e aderindo à sua estratégia. Eventualmente, você verá lucros. Tente se concentrar em usar apenas cerca de 2 de seu total de dinheiro. Por exemplo, se você decidir investir 1000, tente usar apenas 20 para investir em um par de moedas. Os preços em Forex são extremamente voláteis e você quer ter certeza de ter dinheiro suficiente para cobrir o lado negativo. Comece a negociar Forex com uma conta demo antes de investir capital real. Dessa forma, você pode ter uma idéia do processo e decidir se forex forex é para você. Quando você está consistentemente fazendo boas negociações em demonstração, então você pode ir ao vivo com uma conta real do forex. Limite suas perdas. Digamos que você investiu 20 em EUR / USD, e hoje suas perdas totais são 5. Você não teria perdido dinheiro. É importante usar apenas cerca de 2 de seus fundos por comércio, combinando a ordem stop-loss com isso. 2. Ter capital suficiente para cobrir a desvantagem permitirá que você mantenha sua posição aberta e veja os lucros. Lembre-se de que as perdas não são perdas, a menos que sua posição seja fechada. Se a sua posição ainda estiver aberta, suas perdas só serão contabilizadas se você optar por fechar a ordem e levar as perdas. Se o seu par de moedas for contra você, e você não tem dinheiro suficiente para cobrir a duração, você será cancelado automaticamente do seu pedido. Certifique-se de que não cometa esse erro. Como criar um conversor de moeda com o Microsoft Excel Como comprar ações Como ler gráficos de Forex Como ficar rico Como investir pequenas quantidades de dinheiro com sabedoria Como entender opções binárias Como fazer muito dinheiro na negociação de ações on-line Como calcular o valor da obrigação Como calcular os dividendos Análise de sensibilidade do Sistema de Gerenciamento Automático de Investimentos (AIM) de Robert Lichello Seleção de Variáveis ​​de Entrada AIM Para esta análise, selecionaremos três variáveis ​​de entrada do algoritmo AIM: Freqüência de avaliação, investimento de capital inicial e diferentes tipos de investimentos de capital . O Sr. Lichello sugeriu que olhasse o preço das ações em uma freqüência mensal, manteremos essa noção em nossa análise de sensibilidade e também analisaremos a tomada de decisões semanalmente. Para o comerciante verdadeiramente ativo, também veremos como o algoritmo reage a tomar decisões diariamente. O Sr. Lichello primeiro sugeriu uma divisão uniforme de 50-50 entre capital e dinheiro. No entanto, em edições posteriores de seu livro, ele sugeriu índices tão elevados como 80 a 20 de capital para dinheiro. Nós manteremos essas duas noções para nossa análise de sensibilidade e também exploraremos o espaço abaixo de 50-50. Nossas configurações começarão com 30 ações, e aumentarão em 10 intervalos até atingir 80 ações. A State Street Global Advisors vende ETFs que dividem o SampP 500 em 9 setores (Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Financial, Health Care, Industrial, Materiais, Tecnologia e Utilitários), eles são chamados Select SPDR Set. Nesta análise, iremos buscar dois ETF setoriais, além do EIF do S amp P Depository ETF, ticker SPY. Usaremos um ETF com maior volatilidade de preços do que SPY e outro com menor volatilidade, em seguida, SPY. Para medir a volatilidade, usaremos um estoque beta. Usando a estimativa Morningstars de beta de 3 anos, descobrimos que o ETF com maior volatilidade (beta de 1,24) é o estoque de energia, o ticker XLE. O estoque do setor com o beta mais baixo de 0,18 é o utilitário ETF, ticker XLU. Então, usaremos o SPY com um beta de 1,00, XLU com um beta de 0,18 e XLE com um beta de 1,24. Todas essas variáveis ​​de entrada e configurações estão resumidas no quadro intitulado Variáveis ​​de Entrada e Configurações. Software baseado em AIM Investidor automático: software de investimento em ações mecânico e automatizado para investidores de longo prazo para investidores automáticos: um pacote de software de investimento em ações, poderoso e automatizado, projetado para aumentar seus retornos, minimizar seu risco e poupar tempo. Selecionando Variáveis ​​de Saída e Prazo Para variáveis ​​de saída, precisamos da capacidade de medir com precisão o desempenho do investimento para cada teste de volta. A medida que usamos é a taxa de retorno anualizada, também chamada de Taxa Interna de Retorno. Felizmente, o Microsoft Excel possui uma função incorporada (XIRR) que usaremos para padronizar o cálculo. Além disso, vamos capturar o valor final do portfólio, qualquer déficit de caixa que possa ocorrer e o número total de negócios. O prazo para os dados históricos dos preços é de 22/12/1998 a 31/07/2013, um pouco mais de 14-1 / 2 anos. Dados históricos de preços e dividendos fornecidos através do site de finanças do Yahoo. Para resumir, vamos estabelecer todos os casos de back-test que vamos executar para esta análise. Existem 54 combinações distintas de variáveis ​​e configurações que mudamos simultaneamente. Todos os cinquenta e quatro casos de teste são exibidos em um formato gráfico, veja a figura intitulada Casos de teste. Cada caso de teste representa um único teste de volta, por exemplo, um caso de teste é definir o algoritmo AIM para 30 investimentos iniciais em capital, ajustar a frequência de avaliação para diariamente e usar dados históricos de preço para o XLU - Utility ETF. Execute os dados através do algoritmo AIM, calcule a taxa interna de retorno, capture o valor final do portfólio, qualquer perda de caixa e número total de negócios. Qual variável de entrada você acha que terá o maior efeito nas hipóteses de Taxa de Retorno para Testar AIM. É sempre necessário documentar os pressupostos ao fazer uma análise empírica, aqui está a lista para esta análise: o montante total do investimento inicial é de 10.000. A compra inicial é o preço aberto em 22/12/1998. As decisões AIM são baseadas no preço de fechamento do estoque no último dia de negociação do mês para a frequência mensal de avaliação, o último dia de negociação da semana para frequência de avaliação semanal ou preço de fechamento para Naquele dia para a frequência de avaliação diária. Comprar ou vender o preço é o preço aberto do estoque no próximo dia de negociação após uma decisão AIM. As ordens de compra ou venda são acionadas somente se a ordem do mercado AIM for / - 5 do valor patrimonial atual da carteira. As insuficiências de caixa serão financiadas e a conta de caixa será definida como zero até que uma ordem de venda seja executada. A comissão de negociação de ações não é levada em consideração, no entanto, podemos estimar o custo total da comissão usando o número total de negócios. A taxa de retorno na reserva de caixa é de 0,5 APR. Os dividendos são reinvestidos em ações adicionais. Back-Test Results O quadro intitulado Back-Test Results apresenta os resultados de todos os 54 back-tests. Utilizamos a análise de regressão para determinar qual das três variáveis ​​de entrada tem o efeito mais significativo na taxa de retorno e os resultados são: Tipo de ETF - Investimento de capital inicial mais significativo - Frequência significativa de avaliação - insignificante De fato, as duas variáveis ​​significativas, O tipo de ETF e a conta de investimento de capital inicial para 94 da variação que vemos na taxa de retorno (para o valor ajustado de r-quadrado ajustado estatisticamente é 0.937). Observe que uma queda significativa de caixa foi observada ao investir em SPY e XLU que Ocorreu em todos os níveis de frequências de avaliação e com investimentos de capital inicial tão baixos quanto 50. No entanto, não houve déficits de caixa ao investir no XLE, independentemente da freqüência de avaliação ou investimento de capital inicial. Para entender por que não houve déficit de caixa ao investir no XLE, precisamos desconstruir o mercado de touro a partir de meados de 2002 até o pico dessa corrida de touro no final de 2007. Do 23/07/2002 ao 26/12/2007 Preço XLE Variou de 19,80 a 80,55 um aumento de 306,8. O AIM emitiria sinais de venda múltipla durante essa subida, criando reservas de caixa para comprar oportunidades durante o inevitável declínio do mercado que se seguiu. O SPY e XLU experimentaram uma corrida de touro semelhante no final de 2002 até o final de 2007, mas o aumento não foi tão dramático. XLU cresceu 191,4 e SPY cresceu 100,4. Então, porque o XLE é um estoque beta maior, resultou em uma maior taxa de aumento de preços, permitindo que o AIM capture mais lucros. Isso resultou em dinheiro suficiente nos cofres para aproveitar os sinais de compra múltipla durante o declínio acentuado do mercado de final de 2008 a meados de 2009. Também vemos que o número de negócios aumenta à medida que a freqüência de avaliação aumenta e como o ETF beta aumenta. Intuitivamente, isso faz sentido, pois esperamos mais oportunidades de negociação se estivermos avaliando o valor do nosso portfólio com mais freqüência ou se o preço do ETF aumenta / diminuindo de forma mais violenta. Olhando para o gráfico intitulado Efeitos do Tipo de Investimento, vemos que o ETF de energia, o ticker XLE, teve o efeito mais significativo na taxa de retorno com uma média de 11 e um intervalo de 7.1 a 14.5. Efeitos do Tipo de Investimento Agora, olhemos para o gráfico intitulado Efeitos do Investimento Patrimonial Inicial. Verificamos que a taxa média de retorno aumenta linearmente de 5,3 com um investimento de capital inicial de 30 até 11 com um investimento de capital inicial de 80. Note-se que a menor taxa de retorno que observamos foi de 3,8 e a maior foi de 14,5. Efeitos do Investimento em Equidade Inicial Finalmente, observando o gráfico intitulado Efeitos da Freqüência de Avaliação, vemos que a taxa média de retorno não muda muito de avaliações diárias para mensais. Na verdade, houve apenas uma pequena diferença de 0,6 taxa média de retorno entre avaliações diárias e mensais. Efeitos da Frequência de Avaliação Uma vez que a frequência da avaliação é medida no tempo, podemos olhar para ela de um ponto de vista diferente. Podemos calcular um retorno, em dólares por hora, pelo tempo gasto na avaliação da próxima decisão de compra / venda / retenção. Para fazer isso, precisamos estimar o aumento médio do valor final do portfólio para avaliações mais freqüentes e o número total de horas gasto para avaliações. Por exemplo, se passamos 5 minutos cada vez que atualizamos o algoritmo AIM, em seguida, nos 14,7 anos deste estudo, teríamos gasto 14,7 horas totais para avaliações mensais, 63,7 horas por semana e 318,5 horas por dia. Olhando para o gráfico intitulado Efeitos da Freqüência de Avaliação no Valor da Carteira Final, vemos que o valor médio do portfólio final foi de 21.445 para avaliações mensais, 23.772 para a semana e 25.044 para o dia. Com base nessas informações, o retorno para aumentar a avaliação mensalmente para semanalmente é calculado da seguinte forma: (aumento no valor final da carteira) / (tempo adicional para avaliação) (23.772 - 21.445) / (63.7 - 14.7) 2.370 / 49 47.49 por hora Então , Aumentamos nossa carteira média em 2.370, levando 49 horas adicionais para atualizar o algoritmo AIM para um retorno de 47,49 por hora, e não um salário precário. O retorno para aumentar a avaliação de mensalmente para diariamente é de 11,85 por hora e de 4,99 por hora para aumentar a avaliação de forma semanal a diária. Efeitos da Freqüência de Avaliação no Valor da Carteira Final Conclusões Do nosso primeiro artigo do AIM, vimos que você pode melhorar o investimento da Buy / Hold ao usar o AIM com a ETF-SPY altamente diversificada. A partir deste artigo, vemos que podem ser obtidas mais melhorias ao desmontar o SPY e usar o AIM em setores empresariais individuais. Isso se deve ao fato de os ETFs da indústria individual terem um grau de volatilidade diferente (medido por Beta) do que o SPY agregado. Essa diferença permite que o AIM capture mais a volatilidade inerente não disponível para o SPY. Isso é verificado pela análise de regressão de nossos dados de back-test. Podemos concluir que o fator mais importante a considerar se você vai usar o AIM para controlar uma carteira de investimentos de capital é o tipo de ação / fundo mútuo / ETF que você escolhe. Para ser mais específico, parece que o algoritmo AIM é mais eficiente com investimentos beta / mais voláteis mais elevados. Contudo, com uma palavra de cautela, esta análise é limitada aos ETFs com betas que variam de 0,18 a 1,24, não exploramos esses ETFs ultravoláveis ​​que são duas e três vezes mais voláteis do que os ETFs padrão. Portanto, provavelmente não é seguro extrapolar nossos resultados para esse tipo de veículos de investimento. Há um artigo detalhado sobre a seleção de ações nos arquivos do A. I.M. Site de usuários, aqui está o link: artigo de seleção de estoque. Embora este seja focado na seleção de ações em empresas individuais, o conceito deve ser fácil de aplicar para a seleção ETF. O próximo fator que mostra um efeito significativo na taxa de retorno é o investimento de capital inicial. Como a taxa de retorno aumenta linearmente à medida que o patrimônio inicial investido aumenta, então devemos usar esse fator como uma alavanca de risco / retorno. Por exemplo, se você é um investidor conservador e está disposto a aceitar uma menor taxa de retorno para essa segurança, então, apenas investe 30-50 inicialmente na ETF. Por outro lado, se você estiver disposto a assumir toda a força de investimentos de risco, então vá para o gosto de um investimento de capital inicial de 60-80. Finalmente, o último fator, a freqüência de avaliação parece ser insignificante em relação à taxa de retorno. No entanto, ao analisar a recompensa pelo tempo extra gasto na avaliação do algoritmo AIM, vemos que nosso aumento no valor da carteira é o melhor ao aumentar a frequência de avaliação de mensalmente para semanalmente (média de 47,49 por hora adicional, passando a avaliar o algoritmo AIM). Claro, você poderia tratar a freqüência de avaliação como um fator de conveniência. Se você tem o tempo ou a predisposição para verificar o seu portfólio diariamente por todos os meios, tenha em conta. Se você não tiver tanto tempo, mas tenha um curto período nos finais de semana, faça seu AIM semanalmente. Se seus dias e semanas estão preenchidos com outras atividades, talvez as verificações de portfólio mensais sejam para você. Em qualquer cenário, você esperaria ver taxas de retorno semelhantes, no entanto, esteja ciente de que seus custos totais de comissão de negociação aumentarão à medida que a frequência da avaliação aumentar. Mais por este autor