O projeto QuantLib destina-se a fornecer uma estrutura de software abrangente para financiamento quantitativo. QuantLib é uma biblioteca gratuita / de código aberto para modelagem, negociação e gerenciamento de riscos na vida real. O QuantLib está escrito em C com um modelo de objeto limpo e é exportado para diferentes idiomas, como C, Objective Caml, Java, Perl, Python, GNU R, Ruby e Scheme. Uma versão habilitada para AAD também está disponível. O projeto de repositório facilita a implantação de bibliotecas de objetos para plataformas de usuários finais e é usado para gerar QuantLibXL. Um addin do Excel para QuantLib e QuantLibAddin. QuantLib addins para outras plataformas, como o LibreOffice Calc. Ligações para outras línguas e portar para Gnumeric, Matlab / Octave, S-PLUS / R. Mathematica. Arquiteturas COM / CORBA / SOAP, FpML, estão em consideração. Veja a página de extensões para obter detalhes. Apreciado por analistas quantitativos e desenvolvedores, é destinado tanto aos acadêmicos quanto a profissionais, promovendo uma maior interação entre eles. O QuantLib oferece ferramentas que são úteis tanto para implementação prática quanto para modelagem avançada, com características como convenções de mercado, modelos de curva de rendimento, solucionadores, PDEs, Monte Carlo (baixa discrepância incluída), opções exóticas, VAR e assim por diante. A finanças é uma área onde projetos bem-escritos de código aberto podem fazer uma enorme diferença: qualquer instituição financeira precisa de uma implementação sólida, efetiva e efetiva de modelos de preços de ponta e ferramentas de hedge. No entanto, para chegar lá, é atualmente forçado a reinventar a roda de cada vez. Mesmo os modelos padrão da década, como o Black-Scholes, ainda não possuem uma implementação pública robusta. Como consequências, muitos quants estão desperdiçando seu tempo escrevendo classes C que já foram escritas milhares de vezes. Ao projetar e construir essas ferramentas ao ar livre, a QuantLib irá incentivar a revisão por pares das ferramentas em si e demonstrar como isso deve ser feito para software científico e comercial. Dan Gezelters conversou na primeira conferência de Open Source / Open Science que discutiu como a tradição científica da revisão por pares se encaixa bem com a filosofia do movimento Open Source. Os padrões abertos são o único caminho justo para que a ciência e a tecnologia evoluam. A biblioteca poderia ser explorada em diferentes instituições de pesquisa e regulamentação, bancos, empresas de software, e assim por diante. Sendo um projeto livre / de código aberto, os quads que contribuem para a biblioteca não precisariam começar do zero a cada vez. Os alunos podem dominar uma biblioteca que realmente é usada no mundo real e contribuí-la de forma significativa. Isso poderia potencialmente colocá-los em uma posição privilegiada no mercado de trabalho. Os pesquisadores teriam um quadro à mão, o que reduz consideravelmente a quantidade de trabalho de baixo nível necessário para construir modelos, de modo a poder se concentrar em problemas mais complexos e interessantes. As empresas financeiras podem explorar o QuantLib como código básico e / ou benchmark, ao mesmo tempo em que podem se engajar na criação de soluções mais inovadoras que os tornem mais competitivos no mercado. As instituições reguladoras podem ter uma ferramenta para práticas tarifárias e de gerenciamento de riscos padrão. A licença QuantLib é uma licença BSD modificada, adequada para uso em software livre e aplicativos proprietários, impondo nenhuma restrição ao uso da biblioteca. Algumas empresas comprometeram recursos significativos para o desenvolvimento desta biblioteca, principalmente StatPro. Um dos principais fornecedores internacionais de gerenciamento de riscos, onde o projeto QuantLib nasceu. Sobre o NexTick. NexTick é uma solução de software de código aberto para comerciantes de ações e comerciantes de swing. O foco principal do NexTick é simplicidade e usabilidade, enquanto outras plataformas de negociação se concentram na variedade de recursos para comerciantes altamente profissionais, nós apenas adicionamos os recursos mais usados. Mais uma vez, nosso foco é usabilidade e simplicidade. . RENÚNCIA. Este produto não está de forma alguma afiliado, suportado ou endossado por qualquer empresa, incluindo OpenTick. Investidores (IBD), Google, StockCharts, Yahoo, Bloomberg, etc. Atenção. Você aceita todos os riscos e responsabilidades por perdas, danos, custos e outras conseqüências, resultantes, direta ou indiretamente, do uso desse software e de qualquer informação ou material disponível no nextick. org. Certifique-se de ter o Sun Java 6 instalado, você pode obtê-lo a partir daqui. Crie uma conta no OpenTick aqui. O link de download está aqui (Mais recente: Versão 2.0) Edite o arquivo symbol. csv e adicione os símbolos que deseja monitorar para o arquivo (Você também pode associar zero ou mais pontuação a cada símbolo, cada pontuação é mostrada em uma célula no principal GUI, confira a amostra symbols. csv e a primeira captura de tela abaixo). Execute nextick executando nextick. bat ou nextick. sh (dependendo do seu sistema operacional). P: Onde está o código-fonte. A: no arquivo nextick. jar. P: Por que o NexTick não está sob SVN. A: Internamente estamos usando o SVN, mas desde que temos outros subprojetos que ainda não são de código aberto e não queremos armazenar parte do código-fonte em um SVN e a outra parte em outro SVN, decidimos por um momento usar Um SVN privado. Isso mudará em breve :-). Próximos planos de lançamento. Adicionando indicadores NYSE Tick e Trin. (Fase de teste) Substituindo o DJIA pelo NYSE Composite Index. (Done) Indicadores de curto prazo Tick / Trin 15 minutos, Nasdaq Composite / NYSE Composite 30 min. (Done) Adicionando índices ao arquivo de símbolos. (Ainda não) Yahoo ECN como nova fonte de ticks em tempo real com base em BATIS True citações de tempo real gratuitas. (Projeto inicial) Feeds de dados para NexTick. O Nextick pode ser usado para analisar o desempenho a longo prazo e a curto prazo das ações. Para o longo prazo, estamos usando os valores históricos do Yahoo (baixados e armazenados em cache na máquina local), enquanto que para os valores de curto prazo, estamos usando o feed OpenTick. O OpenTick oferece assinatura gratuita em assinatura paga e em atraso em ações. Nosso objetivo é usar os feeds de dados mais baratos e criar uma interface de usuário em torno deles. Atualmente, para ter o NexTick em tempo real, você precisa comprar os dois produtos a seguir para a soma de 2 por mês. Para obter acesso a dados de mercado em tempo real, você precisa comprar os seguintes dois produtos da OpenTick: Outras fontes: Atualmente, para traçar o gráfico de 30 dias, estamos usando o StockCharts (como seus gráficos ficam legal, mas depois podemos mudar isso) e para os índices em tempo real Nasdaq Composite e Dow Jones Industrial Average, estamos usando finance. yahoo (porque esses feeds são Não fornecido nos produtos Opentick acima mencionados). Usando o NexTick. Para adicionar / remover os símbolos a serem monitorados pelo NexTick, edite os symbols. csv no caminho de instalação do NexTicks (você deve reiniciar o NexTick para que as alterações sejam aplicadas). Para se conectar ao OpenTick, clique no Menu do Mercado. Conecte-se ao OpenTick no topo. Para ter detalhes sobre os símbolos, basta clicar duas vezes no símbolo. Para obter as notícias para um determinado símbolo, clique com o botão direito do mouse no nome do símbolo e escolha a fonte de notícias. P: Posso adicionar símbolos enquanto o NexTick está executando A: Não. Q: Preciso da conta OpenTick para usar o NexTick A: Se você quiser analisar os preços históricos, você não precisa de uma conta OpenTick, se você quiser ter acesso ao real - tempos, você precisa de uma conta OpenTick. Análise técnica. Como somos fãs de MACD, ADX, Simple Moving Average (SMA) e WR, adicionamos apenas esses tipos de análise técnica ao NexTick. A identificação do padrão de velas é (somente) incluída nos gráficos intradiários. Alertas de preços de ações. Você pode receber alertas (SMS / Email) uma vez que o preço de uma segurança atende a uma determinada condição. Basta clicar com o botão direito do mouse na segurança e clicar em Definir alerta. . P: Eu recebo alertas repetitivos para uma única segurança, uma vez que a condição está satisfeita. A: Não, uma vez que a condição de alerta está satisfeita, o alerta será emitido e o alerta real ficará inativo. Configuração de SMS e Notificação de E-mail. Você pode definir Alertas em qualquer segurança e receber notificações de SMS e / ou EMail da NexTick. Para fazer isso, você precisa criar uma conta do GMail aqui. Depois de ter você conta, vá para o calendário do Google e faça o login usando sua conta do Google. Para usar este serviço, primeiro você precisa registrar seu número de celular em sua conta no Google Agenda. Você pode fazer isso em Configurações Configuração Móvel. Depois de ter seu telefone celular verificado pelo Google, no NexTick clique na Janela de Alertas e em menus clique em Login para o Google. P: Por que estamos usando o Google Agenda para enviar o SMS A: porque este é o único provedor gratuito de SMS que eu poderia encontrar. P: Existe algum atraso associado com a notificação SMS A: O mesmo está agendado no prazo de 7 minutos com um lembrete agendado 5 minutos antes do evento, assim, espera um atraso de aproximadamente 2 minutos. P: Devo usar minha própria conta do Google para a notificação SMS A: É altamente recomendável que você crie uma conta separada para o NexTick. Novas ideias. Se você tiver alguma idéia que possa nos ajudar a melhorar esse software, informe-nos. Capturas de tela. Relatório de erro e solicitações de suporte.
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